Ichimoku Kinko Hyo: Ο δείκτης που σχεδιάστηκε ώστε να δίνει μια πλήρη εικόνα στον trader με “μια ματιά”

Ichimoku Kinko Hyo: Σχεδιάστηκε ώστε να δίνει μια πλήρη εικόνα στον trader με “μια ματιά”

• Δεν πρόκειται απλά για έναν ακόμα δείκτη τεχνικής ανάλυσης, ο Ichimoku Kinko Hyo είναι χρησιμοποιείται για να “μετρήσει “ το momentum (δυναμική) αλλά και να προσφέρει επίπεδα για μελλοντικά support και resist. Ichimoku σημαίνει “με μια ματιά” ενώ το όνομά του δείκτη μεταφράζεται “Διάγραμμα ισορροπίας με μια ματιά” και ακριβώς αυτό κάνει. 

• Ο δείκτης σχεδιάστηκε ώστε να δίνει μια πλήρη εικόνα στον trader με “μια ματιά”, ενώ απομονώνει/βρίσκει τα trades με τις υψηλότερες πιθανότητες επιτυχίας υνδυάζοντας σχεδόν όλους τους τρόπους παραγωγής σημάτων.
• Παρ ότι έχει αρχίσει να γίνεται αγαπητός από τους επενδυτές μόλις τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ήδη από το 1968 και σχεδιάστηκε από τον Goichi Hosoda, Ιάπωνα συντάκτη εφημερίδας.
• Η πολυπλοκότητα του δείκτη και τα ποικίλα σήματα του, πολλές φορές λειτουργούν αποθαρρυντικά για τους καινούριους traders, αν κάποιος όμως αφιερώσει τον ανάλογο χρόνο ώστε να εφαρμόσει και να εξοικειωθεί με αυτόν, ο δείκτης αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμος και αποτελεσματικός.
• Στην ουσία ο Ichimoku Kinko Hyo είναι ολόκληρο σύστημα trading, συνδυάζει 3 δείκτες μαζί και προσφέρει ποικίλα σήματα , τεστ και πληροφορίες με μια ματιά. Σχεδιάστηκε ώστε ο επενδυτής να μπορεί να πληροφορηθεί και να «πιάσει» την τάση, την δυναμική και τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης χωρίς την ανάγκη άλλων δεικτών. 

Τα βασικά του στοιχεία:

Ο δείκτης αποτελείται από 5 γραμμές: tenkan-sen, kijun-sen, senkou span A, senkou span B and chickou span.

Tenkan-Sen (Γραμμή μετατροπής –Conversion)
Υπολογίζεται ως εξής: Υψηλότερα υψηλά 9 περιόδων + Χαμηλότερα χαμηλά 9 περιόδων / 2

Σε ημερήσιο διάγραμμα αντιστοιχεί σε σχεδόν 2 εβδομάδων και ακολουθεί την κίνηση της τιμής από κοντά.

Kijun Sen (Γραμμή Βάσης)
Υπολογίζεται ως εξής: Υψηλότερα υψηλά 26 περιόδων + Χαμηλότερα χαμηλά 26 περιόδων / 2
Παρόμοιος με τον υπολογισμό του κινητού μέσου και αντιστοιχεί σε διάστημα σχεδόν ενός μήνα (26 περιόδων) συναλλαγών. Οι παράμετροι του υπολογισμού μπορούν να προσαρμοστούν. Η γραμμή βάσης (συνήθως η κόκκινη) έπεται της γρηγορότερης, γραμμής μετατροπής, αλλά ακολουθεί την εξέλιξη των τιμών αρκετά πιστά.

Senkou Span A (Προπορευόμενο διάστημα Α- ή Leading Span A)

Υπολογίσμός: Γραμμή μετατροπής + Γραμμή Βάσης /2

Είναι ουσιαστικά το σύνολο των μέσων σημείων μεταξύ των 2 γραμμών. Η Senkou Span, σχηματίζει την μία από τις 2 γραμμές (την γρηγορότερη/ πιο ευαίσθητη) του Ichimoku Cloud, και υπολογίζεται στο διάγραμμα για 26 περιόδους μπροστά (στο μέλλον), γι αυτό και ονομάζεται “προπορευόμενη”.

Senkou Span B (Προπορευόμενο διάστημα Β)

Υπολογισμός: Υψηλό 52 περιόδων + Χαμηλό 52 περιόδων / 2

Ουσιαστικά αποτελεί το σύνολο των μέσων σημείων 52 περιόδων, δηλαδή διάστημα σχεδόν 3 μηνών (μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις). Όπως και το Span A έτσι και το Span B χαράσσεται 26 περιόδους στο μέλλον και αποτελεί το πιο “αργό” όριο του cloud.

Chikou Span (Lagging Span):

Υπολογισμός: Τιμές κλεισίματος των 26 προηγούμενων περιόδων, οι οποίες όμως χαράσσονται στο διάγραμμα 22 περιόδους πίσω από την παρούσα δράση της τιμής.

Kumo (Το νέφος – Cloud)

Το νέφος Ichimuko είναι και το χαρακτηριστικότερο γνώρισμα του δείκτη. Το νέφος σχηματίζεται από τον Προπορευόμενο Α και τον Προπορευόμενο Β. Όπως αναφέραμε ο Α είναι ο μέσος των δύο γραμμών (μιας 9 και μιας 26περιόδων), οπότε λόγω του τρόπου υπολογισμού είναι πιο ευαίσθητος στις κινήσεις και αντιδρά γρηγορότερα, σε αντίθεση με το έτερο όριο του νέφους, τον προπορευόμενο Β-52περιόδων, ο οποίος όπως είναι φυσικό είναι λιγότερο ευαίσθητος.

Ισχύει ότι, όσο περισσότερα δεδομένα ενσωματώνονται στον υπολογισμό των μέσων τόσο λιγότερο ευαίσθητοι είναι, καθώς μια νέα προσθήκη επηρεάζει αναλογικά λιγότερο το τελικό αποτέλεσμα. Στο μέσο 10 περιόδων μια νέα τιμή επηρεάζει κατά 10% το αποτέλεσμα, ενώ σε μέσο 100 περιόδων μια νέα τιμή επηρεάζει 1% το αποτέλεσμα.

Τα σήματα που παράγει:

• Γενικότερα, τα σήματα που μας πληροφορούν για την τάση παράγονται από το νέφος, ενώ αυτά που ασχολούνται με το μομέντουμ επικεντρώνονται στην γραμμές και εκδηλώνονται με crossovers. 
• Κινήσεις πάνω και κάτω από το νέφος μας πληροφορούν για την γενική τάση, ενώ όταν το νέφος αλλάζει από πράσινο σε κόκκινο ή το αντίστροφο σηματοδοτούνται αλλαγές στις κάμψεις/κινήσεις εντός αυτής.
• Αφού αναγνωριστεί η γενικότερη τάση, οι γραμμές Μετατροπής και Βάσης δίνουν σήματα με crossovers παρόμοια με τον δείκτη MACD. Παραπέρα απλές κινήσεις της τιμής πάνω ή κάτω από την Γραμμή Βάσης παράγουν σήματα και μπορούν να ερμηνευτούν αναλόγως.

Πιο συγκεκριμένα:

• Trend (Τάσης):
  Υπάρχουν 2 τρόποι που ο δείκτης μας δίνει σήματα για την ευρύτερη τάση στην αγορά. Πρώτον, η τάση είναι ανοδική όταν το νέφος είναι κάτω από τις τρέχουσες τιμές, πτωτική όταν το νέφος είναι πάνω από τις τιμές και σε “εύρος” ή “περίοδο εδραίωσης” όταν η τιμές είναι μέσα στο νέφος. 
  Δεύτερον, θεωρείται η τάση ενδυναμώνεται ανοδικά όταν ο Προπορευόμενος Α διασταυρώνεται και περνάει πάνω από την γραμμή βάσης, έτσι σηματοδοτείται η αλλαγή τάσης. Πράσινο νέφος. Αντιστοίχως, όταν η Προπορευόμενη Α έχει καθοδική πορεία, διασταυρώνεται και περνάει κάτω από την Βάσης, σχηματίζει κόκκινο νέφος και σηματοδοτεί πτωτική τάση ή αλλαγή τάσης.
• Resistance-Support:
  Μέσω του νέφους Ichimoku λαμβάνουμε πιθανά επίπεδα αντίστασης και στήριξης για το παρόν και για το μέλλον. Υπάρχουν ουσιαστικά 2 τρόποι να εκμεταλλευτούμε τον δείκτη.
• Πρώτον ψάχνουμε για επίπεδες κορυφές ή επίπεδους πυθμένες πάνω στο νέφος, ύστερα επεκτείνουμε την επίπεδη γραμμή και έτσι σχηματίζεται ένα επίπεδο αντίστασης/στήριξης.
  Ο δεύτερος τρόπος που το νέφος μας βοηθά να βρούμε επίπεδα στήριξης/αντίστασης είναι παρατηρώντας τις 2 γραμμές που σχηματίζουν το νέφος.
• Αν το νέφος βρίσκεται πάνω από τις τρέχουσες τιμές, τότε Προπορευόμενο Α & Β λειτουργούν σαν δύο πιθανά επίπεδα αντίστασης που θα τεστάρουν την δυναμική της τάσης. Αν το νέφος βρίσκεται κάτω από την τρέχουσα τιμή, τότε οι 2 γραμμές Α & Β λειτουργούν σαν επίπεδα στήριξης.
• Τέλος αν οι τιμές βρίσκονται εντός των ορίων του νέφους, τότε η Γραμμή Α λειτουργεί ως πιθανή αντίσταση και η γραμμή Β ώς πιθανό επίπεδο στήριξης. Επειδή το νέφος είναι μετακινημένο 26 περιόδους μπροστά, μας δίνει και μελλοντικά πιθανά επίπεδα στήριξης/αντίστασης.

• Momentum (Δυναμική):
  Με crossovers ή όντας πάνω από την τιμή του διαγράμματος.
  Αφού εδραιωθεί μια επικρατούσα τάση, τότε μπορούμε να εξάγουμε τα ανάλογα σήματα από το διάγραμμα της τιμής, την γραμμή μετατροπής και την γραμμή βάσης. Το πιο «κλασικό» σήμα είναι να η γραμμή μετατροπής να διασπά/περνά την γραμμή βάσης, βέβαια παρότι θεωρείται ισχυρό και αποτελεσματικό δεν συναντάται συχνά σε ισχυρές τάσεις.
• Με τον ίδιο τρόπο (δλδ με crossover) μπορούμε να εξάγουμε σήματα και όταν η τιμή περνάει την Γραμμή Βάσης ή ακόμα και την Γραμμή Μετατροπής.Η γραμμή μετατροπής και η γραμμή βάσης χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίζουν πιο άμεσα και συχνά τα σήματα.
• Σημαντικό σημείο που πρέπει να θυμάται κανείς είναι οτι τα ανοδικά (bullish) σήματα αποκτούν αυξημένη βαρύτητα όταν οι τιμές βρίσκονται πάνω από το πρασινισμένο νέφος, ενώ αντίστοιχα τα καθοδικά (bearish) σήματα ενδυναμώνονται όταν οι τιμές βρίσκονται κάτω από το κόκκινο νέφος.
• Αυτό άλλωστε είναι και η ουσία του «trading the trend» – συναλλάσσομαι κατά την φορά της ισχύουσας τάσης-σήματα σύμφωνα με την τάση θεωρούνται ισχυρότερα ενώ τα αντίθετα με αυτήν πιο αδύναμα.

Ανακεφαλαιώνοντας: Bullish Σήματα:

• Η τιμή κινείται πάνω από το νέφος. (Τάση)
• Το νέφος γίνεται πράσινο από κόκκινο (κάμψη εντός τάσης/πιθανή αλλαγή τάσης)
• Η τιμή διασταυρώνεται και περνά πάνω από την Γραμμή Βάσης
• Conversion Line διασταυρώνεται και περνά πάνω από την γραμμή βάσης.

Bearish Σήματα:

• Η τιμή περνάει κάτω από το νέφος (Τάση)
• Το νέφος γίνεται κόκκινο από πράσινο (αλλαγή εντός τάσης/πιθανή αλλαγή τάσης)
• Η τιμή κινείται κάτω από την Γραμμή βάσης
• Conversion Line κινείται κάτω από την γραμμή βάσης.Οι traders θα πρέπει να είναι σε επιφυλακή για bullish σήματα όταν οι τιμές πλησιάζουν το νέφος μετά από κίνηση πτωτικής αντίδρασης (pullback) ή περίοδο εδραίωσης/πλάγιας κίνησης. Ενώ από την άλλη, οι traders θα πρέπει να είναι σε επιφυλακή για bearish σήματα, όταν οι τιμές πλησιάζουν το νέφος μετά από αναπήδηση στα επίπεδα “oversold” ή μετά από περιόδους εδραίωσης/πλάγιας κίνησης.

Ο Ichimoku Kinko Hyo μπορεί να λειτουργήσει πολύ καλά σε συνδυασμό με ένα κλασικό δείκτη momentumο οποίος θα βοηθήσει να αναγνωρίζονται επίπεδα overbought- oversold (υπεραγοράς-υπερπώλησης).

http://www.bankingnews.gr